thuật toán xích mác cốp là như thế nào?
#1
Đã gửi 12-12-2005 - 08:19
Nhân tiện các bác có thể cho em ý kiến về mấy cái hệ số trùng lặp và hệ số phân ly nó tính như thế nào được không?
Cám ơn các bác đã để tâm tới bài viết của em.
Amateur xác xuất thống kê.
#2
Đã gửi 12-12-2005 - 14:16
Chưa nghe nói hệ số phân ly và hệ số trùng lặp bao giờ, bạn dịch qua tiếng Anh giúp nhé
#3
Đã gửi 12-12-2005 - 18:51
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#4
Đã gửi 13-12-2005 - 08:40
- Nó coi mỗi ngày là một tấm kính, thực tế quay số sẽ quay ra 27 số coi như 27 phát đạn bắn vào tấm kính đó.
- Sang ngày thứ 2 cũng tương tự có 27 điểm trên tấm kính thứ 2
- Đặt chồng tấm kính thứ 2 lên tấm kính thứ nhất thì có bao nhiêu điểm trùng nhau và bao nhiêu điểm không trùng nhau.
Từ đó nó có các tham số để tính ra hệ số phân ly và hệ số trùng lặp. Tuy nhiên tính thế nào thì ông ấy làm ngay câu quên rồi lên mạng search đầy. Em search không nổi mới phải phiền đến các bác. Nhưng công nhận lên đây toàn nhân tài toán xác suất thật có những bài toán em nghĩ chắc 20 năm nữa em cũng không giải nổi bằng toán lý thuyết thế mà dùng toán xác suất lại ra tất nhiên là kết quả nghe cũng hơi lạ tai 1 chút "99% kết quả là..."
Hôm trước em có gặp một thầy ở bách khoa cũng nói một chút về nó và nói rằng có hai dạng cơ bản thường được dẫn chiếu nhiều của quá trình markov là random walk và quá trình Wiener (Nobert Wiener). Quá trình markov là quá trình ngẫu nhiên (bất định) có tính chất: với giá trị của X(t) cho trước, xác suất của X(s+t) với s>0 độc lập với giá trị của X(u) khi u<t. Điều này có nghĩa là phân phối xác suất phụ thuộc của giá trị tương lai X(s+t) với giá trị hiện tại X(t) đã biết và giá trị quá khứ X(t-k); k>0, độc lập với không phụ thuộc vào quá khứ. Đang định hỏi thêm thì thầy họp với chả hành chán quá ở đây em có một bài toán minh hoạ các bác xem rồi chỉ dẫn cho em nhé.
#5
Đã gửi 13-12-2005 - 08:45
Dự báo thị phần bằng phân tích Markov
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi a123: 13-12-2005 - 08:47
#6
Đã gửi 13-12-2005 - 23:04
Đọc lại nghe rắc quá hehehe, tóm lại mình đoán bạn đang nói về ma trận của xích markov. Vì mỗi xích có 1 ma trận nhất định nên có tên là hệ số
Còn về việc thiết lập ma trận này thì cũng không khó lém. VD minh họa cho dễ hiểu.
Về thời tiết, giả sử ta chỉ có 3 loại thời tiết: nắng, mây (không nắng cũng chẳng mưa), và mưa.
Quan sát trong 10 ngày thấy: nắng, nắng, mưa, mây, mây, nắng, mưa, mưa, mưa, nắng.
Dựa vô quan sát tính được: P(nắng, nắng) = 1/9 ; P(mưa, mưa) = 2/9 ; P(mây, mây) = 1/9
Tính tiếp rồi điền vô ma trận.
VD trên rất đơn giản, vì không có thời gian trong đó. Nếu có nữa sẽ rắc rối hơn. Bạn có thể search với keyword: "time series analysis" trong trường hợp này
Hiện trên, mình thấy cũng nhiều tài liệu, chỉ có điều hỏng biết mấy thuật ngữ = tiếng Anh thôi.
#7
Đã gửi 14-12-2005 - 15:18
Con qua trinh Wiener thi no giong nhu chuyen dong Broyn, dau do tren dien dan nay co tai lieu ve chuyen dong nay, ban thu tim o topic toan ung dung nay.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoadaica: 14-12-2005 - 15:19
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#8
Đã gửi 14-12-2005 - 15:43
#9
Đã gửi 15-12-2005 - 19:13
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#10
Đã gửi 15-12-2005 - 19:46
Còn quỹ đạo dùng làm gì a`. Để trả lời đầy đủ câu hỏi này chắc đợi tớ học đến lúc bạc hết tóc đã . Ví dụ thô thiển là nó dùng để dự báo thời tiết như bạn a123 hỏi ở đầu topic ấy. Có thể hình dung mỗi quỹ đạo là đồ thị của một hàm số theo thời gian tại thời điểm hiện tại t ta biết giá trị của hàm số (đo được từ thực tế- là nhiệt độ chẳng hạn) theo cái quỹ đạo ấy sẽ biết được tại thời điểm tiếp theo t+1 rất có thể giá trị của hàm (nhiệt độ) là giá trị tương ứng trên quỹ đạo vừa xây dựng được.
Cái này mà thay nhiệt độ bằng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thì được quan tâm ngay. Nói đến money là ai cũng phải chú ý mà .
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi magic: 15-12-2005 - 19:57
#11
Đã gửi 16-12-2005 - 04:58
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#12
Đã gửi 16-12-2005 - 20:37
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoadaica: 19-12-2005 - 02:14
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#13
Đã gửi 19-12-2005 - 15:32
Mình xin đóng góp một vài ý kiến nhé!
- Quá trình Markov rất đa dạng và đã được nghiên cứu như một môn học riêng. Ứng dụng cũng rất lớn.
- Quá trình Markov là một dạng đặc biệt của quá trình ngẫu nhiên. Tức là biến ngẫu nhiên phụ thuộc thời gian.
- Hiện nay người ta đang nghiên cứu về quá trình Markov liên tục và rời rạc.
- Quá trình Markov rời rạc có rất nhiều ứng dụng. Đặc biệt là quá trình Markov một bước (tức là xác suất có điều kiện chỉ phụ thuộc vào quá khứ 1 bước trước đó)
- Mình có thể đưa ra một số lĩnh vực có ứng dụng đến qt Markov.
1- Mô hình dự báo khách hàng trong lý thuyết phục vụ đám đông.
2- Mô hình dự báo thời tiết.
3- Mô hình dự báo kinh tế và tài chính.
4-Mô hình du động ngẫu nhiên có thể ứng dụng trong lý thuyết robot tìm đường.
5- Một số ứng dụng trong kỹ thuật, như nghiên cứu quá trình bay hơi, phóng xạ, khuyêch tán....
6- Ứng dụng trong toán học như: Giải phương trình Ax=b, phương trình vi phân, tích phân...
7- Ứng dụng trong xử lý ảnh.
Tóm lại cái gì có tính chất phụ thuộc thời gian có giới hạn thì có thể nghĩ đến quá trình Markov
Mình có hẵn mô hình để mô phỏng một xích Markov rời rạc khi biết ma trận chuyển và phân phối ban đầu!
Nếu bạn nào quan tâm có thể liên hệ nhé!
Chúc các bạn thành công!
#14
Đã gửi 08-02-2006 - 08:22
#15
Đã gửi 26-01-2007 - 12:12
Ban co the tim doc quyen sach "Xac suat ung dung tap 1 : Xich Markov" de biet them. No duoc ban tai hieu sach o cong truong Dai hoc Khoa hoc tu nhien, hoac doc trong Thu vien quoc gia, phong doc tu chon tang 3.
Các bác ơi, cho em hỏi về việc các thuật ngữ Markov trong tiếng anh với :
1.Maximum Likelihood estimation mình dịch sang TV là gì ?
2.Theory of Lumpable Markov chains?
3.a pure death process
cái 2,3 là trong cùng một câu này :
"Using theory of Lumpable Markov chains, we lump equivalent states and obtain a pure death process presented in ...."
Em là dân tin học, đang làm một nghiên cứu sử dụng mô hình xích Markov để đưa ra các đánh giá về trạng thái của hệ thống, rất mong các bác giúp đỡ !
Thanks
#16
Đã gửi 06-03-2007 - 09:38
Các bác ơi, cho em hỏi về việc các thuật ngữ Markov trong tiếng anh với :
1.Maximum Likelihood estimation mình dịch sang TV là gì ?
2.Theory of Lumpable Markov chains?
3.a pure death process
cái 2,3 là trong cùng một câu này :
"Using theory of Lumpable Markov chains, we lump states and obtain a pure death process presented in ...."
Em là dân tin học, đang làm một nghiên cứu sử dụng mô hình xích Markov để đưa ra các đánh giá về trạng thái của hệ thống, rất mong các bác giúp đỡ !
Thanks
1. Ước lượng hợp lý nhất.
2. Sử dụng lý thuyết của xích Markov, chúng ta tập trung được các giá trị trạng thái và thu được một quá trình hoàn toàn chết (ko thay đổi) được giới thiệu trong...
Nếu muốn biết thêm về lý thuyết của những phần nào thì bạn cứ post lên.
#17
Đã gửi 27-03-2007 - 10:15
Tớ học Toán, và có quan tâm đến Tin
1. Ước lượng hợp lý nhất.
2. Sử dụng lý thuyết của xích Markov, chúng ta tập trung được các giá trị trạng thái và thu được một quá trình hoàn toàn chết (ko thay đổi) được giới thiệu trong...
Nếu muốn biết thêm về lý thuyết của những phần nào thì bạn cứ post lên.
Bạn đang đọc sách gì về vấn đề này, bạn chia sẻ tên sách được ko. Tớ cũng muốn tham gia vào điều bạn đang làm. Bắt tay nhá.
----
Bạn nào có tên sách liên quan giữa xích markov và các vấn đề tin học share giúp nhé. rất cám ơn bạn.
mail của tớ : [email protected]
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh